Европската централна банка (ЕЦБ) разви два нови индикатори за следење на финансиската ранливост на банките во еврозоната, со цел навремено откривање на потенцијалните ризици и процена на нивната способност да се справат со економски кризи. Новите алатки ќе овозможат почесто следење на стабилноста на банкарскиот сектор, без да се чекаат резултатите од редовните стрес-тестови.
Како што пренесува Cyprus Mail, повикувајќи се на нов работен документ на ЕЦБ, индикаторите ќе се ажурираат квартално, користејќи податоци од стрес-тестовите за солвентност што на секои две години ги спроведуваат Европската централна банка и Европската банкарска агенција (ЕБА).
Целта е супервизорските органи да добијат попрецизна и понавремена слика за тоа колку банките се отпорни на идни загуби и дали можат да останат профитабилни во услови на економско забавување.
Два индикатори за процена на банкарската стабилност
Првиот индикатор, наречен Индекс на ранливост при стрес (Stress Vulnerability Index – SVI), го проценува потенцијалното намалување на капиталот на банките во неповолни економски сценарија. Тој ги зема предвид ризиците од зголемени кредитни загуби, како и промените во ризично пондерираната актива.
Вториот, Индекс на ранливост на профитабилноста (Profitability Vulnerability Index – PVI), се фокусира на способноста на банките да генерираат приходи и самостојно да го зајакнуваат капиталот.
Овој индикатор особено го следи влијанието на економските услови врз нето-каматните приходи, односно разликата меѓу каматите што банките ги наплатуваат од кредитите и трошоците за камати на депозитите и другите извори на финансирање.
Новите индикатори ќе помогнат при одлучувањето за капиталните резерви
Истражувањето на ЕЦБ покажало дека двата индикатори бележеле зголемување за време на глобалната финансиска криза и европската должничка криза. Притоа, индикаторот за ранливост на профитабилноста реагирал поизразено во периоди на силни финансиски потреси.
Според истражувачите, двата индикатори не мора секогаш да се движат во иста насока. Така, ризикот од идни капитални загуби може да се намалува, додека профитабилноста на банките останува слаба. Можно е и обратното – банките да бележат подобри тековни приходи, но истовремено да бидат изложени на поголеми ризици од идно економско забавување.
Токму ваквите разлики можат да им помогнат на регулаторите да проценат кога е потребно воведување или зајакнување на превентивните мерки, кога треба да се задржат постојните капитални резерви и кога може да се пристапи кон нивно намалување.
Во документот се посочува дека, и покрај подобрувањето на профитабилноста, индикаторот за ранливост при стрес останал на релативно покачено ниво. Според авторите, ова укажува на потребата од внимателен пристап кон евентуалното намалување на капиталните заштитни резерви на банките.
Рано предупредување за можни банкарски проблеми
Анализата покажала и силна статистичка поврзаност меѓу двата индикатора и веројатноста банките да имаат потреба од државна финансиска поддршка по глобалната финансиска криза.
Ова се однесува како на програмите за докапитализација на поединечни банки, така и на пошироките национални програми за стабилизација на банкарските системи.
Според истражувачите, ваквите резултати укажуваат дека новите индикатори би можеле да бидат корисни алатки за рано идентификување на ранливи банки и банкарски системи, овозможувајќи им на супервизорските органи навремено да преземат мерки за зачувување на финансиската стабилност.